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Dynamic Time Warping(DTW)

두 시계열 데이터간의 유사도를 어떻게 계산할 수 있을까? 두 시계열이 동일한 길이의 시퀀스라면 단순히 상관계수를 구하는 것이 가능하지만, 현실 세계의 시계열 데이터는 그렇지 않은 경우가 많습니다. 예를 들어 아래와 같은 두 시계열 데이터를 살펴보겠습니다.

시계열 분석 part6 - Spectral analysis

지금까지 우리는 time domain에서의 여러가지 시계열 모델을 살펴보았습니다. 이번 포스팅은 주어진 시계열 데이터를 frequency domain에서 분석하는 방법에 대해서 설명하도록 하겠습니다. 수학적으로 다소 복잡해보이지만, 실제로는 numpy 등을 통해서 쉽게 활용할수 있...

django - AWS 배포하기

django application을 Amazon Web Service(AWS)에 배포하는 과정을 요약한 포스팅입니다. 이 블로그를 주로 참고하였고, 수행 중 발생하는 문제에 대한 trouble shooting 과정을 기억하기 위해 작성하였습니다.

시계열 분석 part5 - ARMAX, ARFIMA, ARCH, GARCH

지금까지 우리는 시계열 데이터를 설명하기 위해 ARMA모델을 살펴보고, non-stationary 시그널의 경우 differecing을 통해서 stationary 시그널을 얻은 후, ARMA를 적용하는 ARIMA 모델을 공부하였습니다. 또한 여러개의 시그널을 동시에 모델링하도록 V...

시계열 분석 part4 - VAR

지금까지는 시계열 데이터가 univariate일 경우를 모델링하는 방법을 알아보았습니다. 이번 포스팅에서는 여러개의 시계열 데이터가 존재할 경우, 즉 multivariate 모델인 Vector AutoRegression (VAR) Model을 알아보도록 하겠습니다.

시계열 분석 part3 - Non-stationary

Part1에서는 stationarity를 가정으로, 시계열 데이터의 기본 모델인 AR과 MA에 대해서 알아보고 모델의 파라미터를 추정하기 위해서 Yule-Walker Equations을 알아보았습니다. 또한 모델의 order를 결정하기 위해 ACF, PACF를 이용하는 방법을 살...